Detail výsledku

Design Of Autonomous Algorithmic Models For Time Series Prediction

ZÁMEČNÍKOVÁ, E. Design Of Autonomous Algorithmic Models For Time Series Prediction. STUDENT EEICT 2014. Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 279-283. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Zámečníková Eva, Ing., Ph.D., FIT (FIT)
Abstrakt
This paper is focused on basic concepts used for processing of high frequency data. The idea of designing of systems for predicting of these time series and its parallel to business proces rules modeling will be mentioned. Designed system will use principles of statististical arbitrage, time series correlation, the use of multivariate variables and characteristics of the distribution of interim data. Newly designed system must meet the condition of econometrics for high frequency data.
Klíčová slova
statistical arbitrage, fair value, high frequency data, time series, econometrics, business rule
Anotace

Článek se věnuje základnímu pojetí zpracování vysokofrekvenčních dat. Bude zmíněn návrh systému pro predikci časových řad a jeho možné propojení s využitím modelování podnikových pravidel. Systém bude využívat principů statistické arbitráže, korelace časových řad a využití multivariačních proměnných a charakteristik distribuce průběžných dat. Nově navržený systém musí vyhovět testovacím kritériím v oblasti ekonometriky pro zpracování vysokofrekvenčních dat.

Rok
2014
Strany
279–283
Sborník
STUDENT EEICT 2014
Řada
Volume 3
Konference
Student EEICT 2014
ISBN
978-80-214-4924-4
Vydavatel
Brno University of Technology
Místo
Brno
BibTeX 
@inproceedings{BUT111561,
  author="Eva {Zámečníková}",
  title="Design Of Autonomous Algorithmic Models For Time Series Prediction",
  booktitle="STUDENT EEICT 2014",
  year="2014",
  series="Volume 3",
  pages="279--283",
  publisher="Brno University of Technology",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4924-4",
  url="https://www.fit.vut.cz/research/publication/10584/"
}
Soubory
Projekty
Výzkum pokročilých metod ICT a jejich aplikace, VUT, Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2299, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31, ukončen
Výzkumné skupiny
Výzkumná skupina managementu v softwarovém inženýrství (VZ MSWI)
Pracoviště
Ústav informačních systémů (UIFS)
Nahoru