Detail publikace
Multivariate Gaussian Copula in Estimation of Distribution Algorithm with Model Migration
Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (CK-SZZ)
Estimation of distribution algorithms, Copula Theory, Sklar's theorem, multivariate Gaussian copula, island-based model, model migration, optimization problems.
Článek představuje nový koncept algoritmu s pravděpodobnostním modelem (EDA) založeném na ostrovním modelu s obousměrnou kruhovou topologií v oblasti numerické optimalizace ve spojité doméně. Tradiční migrace jedinců je nahrazena migrací pravděpodobnostního modelu. Místo klasické sdružené pravděpodobnosti je použita vícerozměrná Gaussovská kopule, tato musí být specifikována korelačními koeficienty, a parametry jednorozměrných marginálních rozdělení. Myšlenka navrženého EDA algoritmu s Gaussovskou kopulí a migrací modelů (GC-mEDA) je modifikovat parametry rezidentního modelu příslušného ke každému ostrovu imigrantním modelem ze sousedního ostrovu. Výkonnost navrženého algoritmu je testována na skupině pěti dobře známých testovacích úloh.
@inproceedings{BUT111681,
author="Martin {Hyrš} and Josef {Schwarz}",
title="Multivariate Gaussian Copula in Estimation of Distribution Algorithm with Model Migration",
booktitle="2014 IEEE Symposium on Foundations of Computational Intelligence (FOCI) Proceedings",
year="2014",
pages="114--119",
publisher="Institute of Electrical and Electronics Engineers",
address="Piscataway",
doi="10.1109/FOCI.2014.7007815",
isbn="978-1-4799-4492-7"
}