Detail publikace

Comparative Attributes of High-frequency Market Making Algorithms

SOPUCH, Z. Comparative Attributes of High-frequency Market Making Algorithms. Proceedings of the 19th Conference and Competition STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2013. p. 212-216. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Název česky
Srovnávací atributy vysokofrekvenčních market making algoritmů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
anglicky
Autoři
Sopuch Zbyněk, Ing.
Klíčová slova

market making, high-frequency, financial market, comparison of algorithms, bid and ask liquidity

Abstrakt

Srovnání známých vysokofrekvenčních algoritmů používaných tvůrci trhu na finančních trzích k zajištění likvidity v nabídce a poptávce je velmi složitý problém. Algoritmy totiž přímo ovlivňují chování trhu a obchodníci reagují na jejich nabídku a poptávku. Jde tedy o klasický problém, zda byla dříve slepice či vejce. V článku se díváme na výběr algoritmů, srovnáváme je dle jejich známých vlastností a snažíme se identifikovat specifické oblasti a vlastnosti, které je vhodné měřit a použít ke srovnávání a výběru algoritmů pro specifické trhy.

Rok
2013
Strany
212–216
Sborník
Proceedings of the 19th Conference and Competition STUDENT EEICT 2013 Volume 3
Konference
Student EEICT 2013, Brno, CZ
ISBN
978-80-214-4695-3
Vydavatel
Faculty of Information Technology BUT
Místo
Brno
BibTeX 
@inproceedings{BUT103470,
  author="Zbyněk {Sopuch}",
  title="Comparative Attributes of High-frequency Market Making Algorithms",
  booktitle="Proceedings of the 19th Conference and Competition STUDENT EEICT 2013 Volume 3",
  year="2013",
  pages="212--216",
  publisher="Faculty of Information Technology BUT",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4695-3"
}
Nahoru